Envelopes médios móveis: Refinando uma ferramenta de comércio popular.
As médias móveis (MA) são uma ferramenta comercial popular. Infelizmente, eles são propensos a dar sinais falsos em mercados agitados. Ao aplicar um envelope à média móvel, alguns desses negócios de whipsaw podem ser evitados, e os comerciantes podem aumentar seus lucros. (Para ler fundo neste indicador confiável e útil, consulte nosso tutorial sobre médias móveis.)
O que é um envelope?
Os sinais de compra simples ocorrem quando os preços fecham acima da média móvel; Os sinais de venda ocorrem quando os preços caem abaixo da média móvel. Esta idéia está ilustrada na Figura 1. As grandes setas mostram negócios vencedores, enquanto as setas menores mostram perda de trades, quando os custos de negociação são considerados.
Desvantagens de Envelopes.
Para limitar o número de negociações de whipsaw, alguns técnicos propuseram adicionar um filtro à média móvel. Eles adicionaram linhas que eram uma certa quantidade acima e abaixo da média móvel para formar envelopes. As negociações só seriam tomadas quando os preços se movessem através dessas linhas de filtro, que eram chamados de envelopes porque envolveram a linha média móvel original. A estratégia de colocar as linhas 5% acima e abaixo da média móvel para formar um envelope é ilustrada na Figura 2.
Em teoria, os envelopes médios móveis funcionam ao não mostrar o sinal de compra ou venda até que a tendência seja estabelecida. Os analistas argumentaram que exigir um fechamento de 5% acima da média móvel antes de passar por muito tempo deve impedir os negócios de whipsaw rápidos que são propensos a perdas. Na prática, o que eles fizeram foi aumentar a linha do chicote; Como aconteceu, havia apenas tantos whipsaws, mas ocorreram a diferentes níveis de preços. (Saiba como uma mudança na direção do mercado pode ser o seu ingresso para grandes retornos nas ações de Turnaround: U-Turn to High Returns.)
Outra desvantagem ao usar envelopes dessa maneira é que atrasa a entrada em negociações vencedoras e devolve mais lucros na perda de trades.
Fazer com que os envelopes funcionem melhor.
No entanto, observadores de mercado astutos notaram outro uso para os envelopes. Na Figura 3, mostramos uma tabela semanal de Starbucks com uma média móvel de 20 semanas e os envelopes são 20% acima e abaixo da média móvel. Na maioria das vezes, quando os preços tocam as linhas do envelope, os preços revertem. Mas há algumas vezes que continuam a tendência, levando a perdas.
Entre os primeiros defensores desta estratégia de contra-tendência, Chester Keltner. Em seu livro de 1960, "Como Ganhar Dinheiro em Mercadorias", ele definiu a idéia das bandas de Keltner e usou cálculos um pouco mais complexos. Em vez de usar o próximo para encontrar sua média móvel, ele usou o preço típico, que é definido como a média do alto, baixo e próximo. Em vez de desenhar envelopes de porcentagem fixa, a Keltner variou a largura do envelope configurando-a para uma média móvel simples de 10 dias da faixa diária (que é a alta menos a baixa). Este método está ilustrado na Figura 4. (Para uma análise mais detalhada dos canais Keltner, leia Descobrindo Canais Keltner e O Oscilador Chaikin.)
Os sinais de compra são gerados quando os preços tocam a banda baixa, representada pela linha verde na Figura 4. Enquanto as bandas de Keltner são uma melhoria em relação ao envelope de porcentagem de porcentagem ajustada, grandes perdas ainda são possíveis. Como pode ser visto no lado direito do gráfico, os preços da última vez tocaram o envelope inferior neste gráfico, eles continuaram a cair. Uma simples parada de perda impedirá que as perdas cresçam muito grandes e criem bandas Keltner, ou um envelope com uma média móvel mais simples, um sistema negociável com potencial de lucro para comerciantes em todos os prazos. (Leia sobre a importância da ordem stop-loss na ordem Stop-Loss: Certifique-se de usá-lo.)
Mais tarde, John Bollinger baseou-se na idéia de envelopes médios móveis e bandas Keltner para desenvolver Bollinger Bands®, que envolveu uma média móvel simples com linhas dois desvios padrão acima e abaixo da média móvel. Esta é uma maneira matematicamente precisa de implementar envelopes para alcançar um alto número de negociações vencedoras porque Bollinger Bands® é projetado para conter 95% da ação de preço. (Saiba mais sobre os canais Keltner e Bollinger Bands® em lucros de captura usando bandas e canais.)
Envelopes - indicador para o MetaTrader 4.
O indicador técnico de envelopes é formado com duas médias móveis, uma das quais é deslocada para cima e outra deslocada para baixo.
A seleção do número relativo ótimo de deslocamento das margens da banda é determinada com a volatilidade do mercado: quanto maior for o último, maior será a mudança.
Os envelopes definem as margens superior e inferior do intervalo de preços. O sinal de venda aparece quando o preço atinge a margem superior da banda; O sinal de compra aparece quando o preço atinge a margem inferior.
A lógica por trás dos envelopes é que os compradores e vendedores exagerados empurram o preço para os extremos (ou seja, as bandas superior e inferior), momento em que os preços geralmente se estabilizam ao se mover para níveis mais realistas. Isso é semelhante à interpretação das Bandas Bollinger.
Upper Band = SMA (CLOSE, N) * [1 + K / 1000]
SMA - Simple Moving Average; N - período de média; K / 1000 - o valor de deslocamento da média (medida em pontos base).
A descrição completa dos Envelopes está disponível na análise técnica: Envelopes.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Software Corp.
Indicador de envelopes - Envelope médio móvel.
Definição do indicador de envelopes.
O indicador Envelopes reflete o preço sobrecompra e as condições de sobrevenda, ajudando a identificar os pontos de entrada ou de saída, bem como as possíveis quebras de tendências.
Como usar Envelopes na plataforma de negociação.
Para mais informações, como configurar o indicador no terminal, clique aqui.
Para melhorar sua negociação.
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Como usar o Indicador de Envelopes.
O indicador Envelopes consiste em dois SMAs que juntos formam um canal flexível no qual o preço evolui. As médias são plotadas em torno de uma média móvel em uma distância percentual constante que pode ser ajustada de acordo com a volatilidade atual do mercado. Cada linha serve como uma margem de variação de preços.
Em um mercado de tendências, tome apenas sinais de sobrevenda em condições de tendência de alta e sinais de sobrecompra em condições de tendência de baixa.
Em um mercado variável, o preço que atinge a linha superior serve como um sinal de venda, enquanto o preço na linha inferior gera um sinal para comprar.
Fórmula de Indicadores de Envelopes (Cálculo)
No cálculo das linhas superior e inferior do indicador Envelopes, o volume de desvio da média móvel é definido de acordo com a volatilidade média do instrumento (quanto maior for, o grande é o desvio).
Como usar o indicador Envelopes na plataforma de negociação.
Use indicadores após o download de uma das plataformas de negociação, oferecidas pela IFC Markets.
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Envelopes médios móveis.
Envelopes médios móveis consistem em uma média móvel mais e menos um certo desvio percentual definido pelo usuário. Os Envelopes médios móveis afirmam ser um indicador de condições de sobrecompra ou sobrevenda, representações visuais da tendência de preços e um indicador de breakouts de preços. As entradas do indicador "Envelope médio móvel" são compartilhadas abaixo:
Média móvel: uma média móvel simples de ambos os altos e baixos. (geralmente 20-período, mas varia entre os analistas técnicos, também, uma pessoa poderia usar apenas o fechamento ao calcular a média móvel, em vez de dois) Banda superior: a média móvel dos altos mais um aumento percentual definido pelo usuário (geralmente entre 1 & amp; 10%). Banda inferior: a média móvel dos mínimos menos uma porcentagem definida pelo usuário (novamente, geralmente entre 1 e 10%).
Um gráfico do Nasdaq 100 ETF (QQQQ) mostra uma média móvel de 20 dias com bandas percentuais de 1% e 2%
Interpretando os Envelopes médios móveis.
No gráfico acima do QQQQ, o preço não está em tendência. Durante fases não-tendentes dos mercados, pode-se argumentar que o Moving Average Envelopes faria grandes indicadores de sobrecompra e sobrevenda.
Usando o conceito de negociação de gama, um comerciante pode comprar quando o preço das ações penetra no envelope inferior e fecha-se de volta no envelope. Da mesma forma, um comerciante pode vender quando o preço das ações penetra no envelope superior e então fecha novamente dentro do envelope.
Indicador de Breakout de Preços.
Quando os preços das ações são feitos descansando e consolidando, eles se separam, em um sentido ou outro. Conseqüentemente:
Um comerciante pode ver os preços que se rompem acima do envelope superior como uma potencial oportunidade de compra. E quando os preços se dividem abaixo do envelope inferior, um comerciante pode ver isso como uma oportunidade de venda.
Uma ilustração de uma ruptura de preço para cima é mostrada acima no gráfico do QQQQ's. No lado direito, o QQQQ foi ajustado acima da faixa de preço de 2%.
Indicador de tendência de preços.
Uma nova tendência de preço geralmente é indicada por um desdobramento de preços, como descrito acima, com um preço contínuo próximo da banda superior, para uma tendência de preço ascendente. Um preço contínuo próximo abaixo da faixa mais baixa pode indicar uma nova tendência de preços descendentes.
No gráfico do QQQQ, após o aumento do preço, o preço de fechamento continuou a fechar acima da banda superior; Este é um bom exemplo de como uma tendência de preços começa. Logo depois, o preço retornará aos Envelopes médios móveis, mas os Envelopes médios móveis serão direcionados positivamente - identificando facilmente a tendência recente.
Outros indicadores semelhantes, como Bollinger Bands (veja: Bollinger Bands) e Keltner Channels (veja: Keltner Channels) que se adaptam à volatilidade também devem ser investigados.
Envelopes médios móveis.
Envelopes médios móveis consistem em uma média móvel mais e menos um certo desvio percentual definido pelo usuário. Os Envelopes médios móveis afirmam ser um indicador de condições de sobrecompra ou sobrevenda, representações visuais da tendência de preços e um indicador de breakouts de preços. As entradas do indicador "Envelope médio móvel" são compartilhadas abaixo:
Média móvel: uma média móvel simples de ambos os altos e baixos. (geralmente 20-período, mas varia entre os analistas técnicos, também, uma pessoa poderia usar apenas o fechamento ao calcular a média móvel, em vez de dois) Banda superior: a média móvel dos altos mais um aumento percentual definido pelo usuário (geralmente entre 1 & amp; 10%). Banda inferior: a média móvel dos mínimos menos uma porcentagem definida pelo usuário (novamente, geralmente entre 1 e 10%).
Um gráfico do Nasdaq 100 ETF (QQQQ) mostra uma média móvel de 20 dias com bandas percentuais de 1% e 2%
Interpretando os Envelopes médios móveis.
No gráfico acima do QQQQ, o preço não está em tendência. Durante fases não-tendentes dos mercados, pode-se argumentar que o Moving Average Envelopes faria grandes indicadores de sobrecompra e sobrevenda.
Usando o conceito de negociação de gama, um comerciante pode comprar quando o preço das ações penetra no envelope inferior e fecha-se de volta no envelope. Da mesma forma, um comerciante pode vender quando o preço das ações penetra no envelope superior e então fecha novamente dentro do envelope.
Indicador de Breakout de Preços.
Quando os preços das ações são feitos descansando e consolidando, eles se separam, em um sentido ou outro. Conseqüentemente:
Um comerciante pode ver os preços que se rompem acima do envelope superior como uma potencial oportunidade de compra. E quando os preços se dividem abaixo do envelope inferior, um comerciante pode ver isso como uma oportunidade de venda.
Uma ilustração de uma ruptura de preço para cima é mostrada acima no gráfico do QQQQ's. No lado direito, o QQQQ foi ajustado acima da faixa de preço de 2%.
Indicador de tendência de preços.
Uma nova tendência de preço geralmente é indicada por um desdobramento de preços, como descrito acima, com um preço contínuo próximo da banda superior, para uma tendência de preço ascendente. Um preço contínuo próximo abaixo da faixa mais baixa pode indicar uma nova tendência de preços descendentes.
No gráfico do QQQQ, após o aumento do preço, o preço de fechamento continuou a fechar acima da banda superior; Este é um bom exemplo de como uma tendência de preços começa. Logo depois, o preço retornará aos Envelopes médios móveis, mas os Envelopes médios móveis serão direcionados positivamente - identificando facilmente a tendência recente.
Outros indicadores semelhantes, como Bollinger Bands (veja: Bollinger Bands) e Keltner Channels (veja: Keltner Channels) que se adaptam à volatilidade também devem ser investigados.
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